معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی به استفاده از برنامه کامپیوتری که از فرمولهای از پیش تعیین شده برای انجام معاملات در بازار استفاده می‌کند اطلاق میگردد. این معاملات اغلب با سرعت و قدرت محاسباتی که برای انسان ناممکن است انجام می‌شوند.

مثال ساده از معامله الگوریتمی

فرض کنید معامله گری در بازار بورس تهران استراتژی زیر را برای سهام خساپا طراحی کرده است:

• اگر قیمت سهام خساپا از میانگین متحرک ۵۰ روزه اش بیشتر شد ۲۰۰ هزار سهم خریداری کن.
• اگر قیمت سهام خساپا از میانگین متحرک ۵۰ روزه اش کمتر شد تمام سهام خریداری شده را بفروش.

یک برنامه کامپیوتری می‌تواند به راحتی این دو شرط را با رصد کردن بازار، بررسی کرده و اجرا کند و دیگر نیازی نیست معامله گر زمان زیادی را برای بررسی بازار صرف کند.

بنابراین معاملات الگوریتمی به سرعت می‌تواند بر اساس قوانین از پیش تعریف شده، موقعیت های خرید و فروش در بازار را شناسایی کرده و بدون دخالت انسان آنها را اجرا کند.

مزایای معاملات الگوریتمی:

• سفارشات خرید و فروش در لحظه فرستاده شده بنابراین احتمال انجام خرید و یا فروش در قیمت مورد علاقه یا بهینه بسیار بالاتر می‌رود.

• بسیاری از قیمتها و موقعیت ها در بازار کوتاه مدت هستند و معاملات الگوریتمی با سرعت بالا از آنها استفاده می‌کند.

• خرید و فروش بهینه بازدهی معاملات را افزایش می‌دهد.

• زیر نظر داشتن و تحلیل ویژگی ها و اطلاعات مختلف بازار با حجم زیاد و سرعت بالا.

• کاهش ریسک خطاهای انسانی در ارسال سفارشات خرید و فروش.

• امکان بک تست استراتژی های معاملاتی در دیتاهای تاریخی و تست آن در دیتاهای به روز بازار برای چک کردن سود ده بودن استراتژی ها.

• افزایش بازدهی معاملات از طریق حذف خطاهای احساسی و روانی انسانها در بازار.

برخی استراتژی های مرسوم معاملات الگوریتمی

اسکالپینگ

استفاده کردن از فرصتهای به وجود آمده در سمت عرضه و تقاضا و گرفتن نوسانات کوچک در مدت زمان کوتاه را اسکالپینگ می‌گویند. الگوریتم های اسکالپینگ توسط شرکتهای بازارگردان توسعه داده شده و می‌توانند در بازارهای بدون روند بسیار سودآور باشند.

آربیتراژ

آربیتراژ زمانی اتفاق می‌افتد که به دلیل نوسانات حاصل از عرضه و تقاضا در بازار فرصت های سودآوری بدون ریسک به وجود آید. به عنوان مثال در بازار بورس تهران فرصتهای سودآوری مناسبی در معاملات اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به وسیله استفاده از نوسانات به وجود آمده در قیمت اوراق وجود دارد.